Fluktuációs elemzés az alapértelmezett veszteségről ☆

Absztrakt

Elemezzük az alapértelmezett veszteség ingadozását a nagy portfólióhatár körül, a korrelált cégenkénti alapértelmezett időzítés csökkentett formájú modelljeinek osztályában. Gyenge konvergencia eredményt bizonyítunk az ingadozási folyamathoz, és felhasználjuk a veszteségeloszláshoz feltételesen Gauss-féle közelítés kidolgozására. A numerikus eredmények szemléltetik a közelítés pontosságát és számítási hatékonyságát.

Előző kiadott cikk Következő kiadott cikk

Kulcsszavak

Hálásak vagyunk Andrew Abrahams-nak, Jose Blanchet-nek, Terry Lyons-nak, Marek Musielának és két névtelen lektornak az éles megjegyzésekért. Ezenkívül köszönetet mondunk a Columbia Egyetemen, a Michigani Egyetemen, a Rutgers Egyetemen, az Oxford-Man Intézetben, a Dél-Kaliforniai Egyetemen, a Pénzügyi Kutatások Irodájában, a SIAM pénzügyi matematikai és mérnöki konferenciáján, valamint az INFORMS éves találkozó résztvevőinek. Hozzászólások.

Ajánlott cikkek

Cikkeket idézve

Cikkmérők

• A ScienceDirectről
• Távoli hozzáférés
• Bevásárlókocsi
• Hirdet
• Kapcsolat és támogatás
• Felhasználási feltételek
• Adatvédelmi irányelvek

A cookie-kat a szolgáltatásunk nyújtásában és fejlesztésében, valamint a tartalom és a hirdetések személyre szabásában segítjük. A folytatással elfogadja a sütik használata .

• Az önhatékonyság hatása a fogyásra A közösségi alapú adaptáció pszichoszociális elemzése
• Bizonyítékok a növényi fogyókúrák hatékonyságáról és biztonságosságáról - ScienceDirect
• A kömény, a fogyás hagyományos orvoslásának klinikai hatásai - ScienceDirect
• A mentális rendellenességek és az étkezési szokások befolyásolják-e a fogyás fenntartását a ScienceDirect hosszú távon
• Zsírvesztés, a skála és a testtömeg ingadozása - a prizma táplálkozása

---